MFI (Money Flow Index)

MFI : 현금 흐름 지표 

          MFI 지표에서 사용하는데이터는 일 평균 주가 (고가+저가+종가)/3 을 사용하여 중심가격을 도출

          중심가격에 거래량을 곱한값

          MFI 지표는 RSI 기술 지표와 유사하나 가격에 거래량을 동시에 분석하는 특징이 있다

 

---

MFI 지표 해석

         < 20 : 과매도

         > 80 : 과매수 

---

MFI 지표 가져오기

    def make_MFI(self):
        self.objIndex.series = self.objSeries
        self.objIndex.put_IndexKind("MFI")      # 계산할 지표:
        self.objIndex.put_IndexDefault("MFI")   # 지표 기본 변수 자동 세팅

        print("MFI 변수",self.objIndex.get_Term1(),self.objIndex.get_Term2(),self.objIndex.get_Signal())

        self.objIndex.Calculate()

        cntofIndex=self.objIndex.ItemCount      # 지표 개수 -> MFI, MFI Signal

---

MFI 지표 시각화 

 

샘플 테스트 종목 : SK하이닉스

분 석 기 간          : 50일

 

 

---

MFI 지표 트레이딩 테스트

 

매수 조건 : 직전일 MFI < 20 AND 기준시점 MFI > 20

매도 시점 : 매수 다음날 10일 (2주) 동안 평균 가격

기 간       : 800 ~ 900 거래일 

수행결과 (buy_day :매수 신호 포착 / sell_value 10거래  평균가/ result : sell_value - buy_value)

승률 분석

7회 거래중 5번 이득 / 평균 수익률 4%

---

결론 

 

2018년 6월 ~ 2022년 6월 동안 총 7번의 신호가 포착되었으며 평균 수익률이 4% (승률 70%)로 측정

 

추후 검토사항

 -> 약 4년간 신호가 7번 나온건 좋은것인가? (전체 종목을 대상으로 MFI 승률 테스트)

 -> 재무 재표와 MFI 지표와의 관계성 분석

      ( ex) 재무 재표가 안좋은데 MFI 승률이 높은 종목이 있는가?)